Artículo 82

(274) Artículo 82.- Las Instituciones en la administración del riesgo de mercado, por lo que hace a instrumentos financieros negociables, instrumentos financieros para cobrar o vender, operaciones de reporto, otras operaciones con valores y los instrumentos derivados clasificados como de negociación, así como los de cobertura para las posiciones primarias mencionadas en este artículo, como mínimo deberán:

1. I.

   Analizar, evaluar y dar seguimiento a todas las posiciones sujetas a riesgo de mercado antes mencionadas, utilizando para tal efecto modelos de valor en riesgo que tengan la capacidad de medir la pérdida potencial en dichas posiciones, asociada a movimientos de precios, tasas de interés o tipos de cambio, con un nivel de probabilidad dado y sobre un período específico.

2. II.

   Procurar la consistencia entre los modelos de valuación de las posiciones en instrumentos financieros, incluyendo los derivados, utilizados por la unidad para la Administración Integral de Riesgos y aquéllos aplicados por las diversas Unidades de Negocio.

3. III.

   Evaluar la concentración de sus posiciones sujetas a riesgo de mercado.

4. IV.

   Comparar las exposiciones de riesgo de mercado estimadas con los resultados efectivamente observados. En caso de que los resultados proyectados y los observados difieran significativamente, se deberán realizar las correcciones necesarias.

5. V.

   Contar con la información histórica de los Factores de Riesgo necesaria para el cálculo del riesgo de mercado.

6. (161)VI.

   Calcular las pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios extremos, considerando al menos lo previsto en el Anexo 12-B de las presentes disposiciones.