Artículo 229

Artículo 229.- En el método estándar para obtener el Requerimiento por Pérdidas Inesperadas para las posiciones vinculadas a Esquemas de Bursatilización por su exposición a riesgo de crédito, se multiplicará el monto de los activos ponderados por riesgo, obtenidos conforme el presente artículo, por el 8 por ciento.

El monto de los activos ponderados por riesgo para una posición de bursatilización asumida por un Organismo de Fomento o Entidad de Fomento actuando como inversionista, se calculará multiplicando el valor de las posiciones de bursatilización calculado de conformidad con los Criterios Contables, por el factor de ponderación que corresponda al grado de riesgo asociado a la calificación que haya sido asignado a la citada posición por una Institución Calificadora.

Ponderaciones por Riesgo para el Método Estándar según Grados de Riesgo a Largo Plazo Escala Global

Grado de Riesgo Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 o No Calificados Factor de Ponderación por Riesgo 20% 50% 100% 350% 1250%

Ponderaciones por Riesgo para el Método Estándar según Grados de Riesgo a Largo Plazo Escala Local

Grado de Riesgo Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 o No Calificados

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Factor de Ponderación por Riesgo 20% 50% 100% 350% 1250%

Ponderaciones por Riesgo para el Método Estándar según Grados de Riesgo a Corto Plazo Escalas Local y Global

Grado de Riesgo Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4, 5 o No Calificados Factor de Ponderación por Riesgo 20% 50% 100% 1250%

En el caso de posiciones fuera de balance, los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento deberán aplicar un factor de conversión crediticio, conforme con lo establecido en los tratamientos específicos a que hace referencia el Subapartado C de la presente sección. Tratándose de posiciones con una calificación otorgada por una Institución Calificadora, el factor de conversión crediticio será de 100 por ciento.

Tratándose de Esquemas de Bursatilización en los cuales los activos subyacentes están conformados por títulos o posiciones de bursatilización, el monto de los activos ponderados por riesgo se obtendrá multiplicando el valor de las posiciones de estos esquemas, calculado de conformidad con los Criterios Contables, por el factor de ponderación que corresponda al grado de riesgo asociado a la calificación que haya sido asignada a la citada posición, de conformidad con las tablas siguientes.

Ponderaciones por Riesgo para el Método Estándar según Grados de Riesgo a Largo Plazo Escala Global para el caso de Esquemas de Bursatilización del párrafo anterior

Grado de Riesgo Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 o No Calificados Factor de Ponderación por Riesgo 40% 100% 225% 650% 1250%

Ponderaciones por Riesgo para el Método Estándar según Grados de Riesgo a Largo Plazo Escala Local para el caso de Esquemas de Bursatilización del párrafo anterior

Grado de Riesgo Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 o No Calificados Factor de Ponderación por Riesgo 40% 100% 225% 650% 1250%

Ponderaciones por Riesgo para el Método Estándar según Grados de Riesgo a Corto Plazo Escalas Local y Global para el caso de Esquemas de Bursatilización del párrafo anterior

Grado de Riesgo Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4, 5 o No Calificados Factor de Ponderación por Riesgo 40% 100% 225% 1250%

La asociación entre grados de riesgo y calificaciones otorgadas por Instituciones Calificadoras, que se prevén en todas las tablas de este artículo, se hará en términos de lo previsto por el Anexo 6 de las presentes disposiciones.