Artículo 85

(23) Artículo 85.- La Probabilidad de Incumplimiento se determinará de acuerdo con las fracciones I a III siguientes, según se trate de créditos con periodos de facturación semanal, quincenal, mensual o con una sola amortización al vencimiento, respectivamente.

1. I.

   La Probabilidad de Incumplimiento de la Cartera Crediticia de Consumo no revolvente, cuyos periodos de facturación sean semanales, deberá obtenerse de acuerdo con lo siguiente:

2. a)

   Si ATR i S > 13 o Días de Atraso ≥ 90, lo que se cumpla primero, entonces: PI i S = 100 %

||

1. b)

   Si ATR i S ≤ 13 entonces:

𝑃𝐼𝑖 𝑆= 1 1 + 𝑒−[−1.5651+0.0133𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑆+0.1282𝑀𝐴𝑋𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑆−3.4765%𝑃𝐴𝐺𝑂𝑖 𝑆+1.6675%𝑆𝐷𝑂𝐼𝑀𝑃𝑖 𝑆−1.8580𝐴𝑈𝑇𝑂𝑖 𝑆+0.4955𝑃𝐸𝑅𝑖 𝑆−0.1344𝑂𝑇𝑅𝑖 𝑆]

En donde:

PIiS = Probabilidad de Incumplimiento semanal para el i-ésimo crédito.

ATRiS = Número de atrasos semanales observados a la fecha de cálculo de reservas, el cual se obtiene con la aplicación de la siguiente fórmula:

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = (𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝐷í𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 ⁄

Cuando este número resulte no entero, tomará el valor del entero inmediato superior.

MAXATRiS = Máximo número de atrasos (ATR S) presentados en los últimos 5 periodos de facturación a la fecha de cálculo.

%PAGOiS = Promedio del porcentaje que representa el pago realizado respecto al monto exigible en los últimos 5 periodos de facturación semanales a la fecha de cálculo. El promedio se debe obtener después de haber calculado el porcentaje que representa el pago realizado del monto exigible para cada uno de los 5 periodos de facturación semanales previos a la fecha de cálculo de reservas. En caso de que a la fecha de cálculo de las reservas hubieran transcurrido menos de 5 periodos de facturación semanales, el porcentaje de aquellos periodos de facturación semanales faltantes para completar 5, será de 100 % para fines de cálculo de este promedio, de tal forma que la variable %PAGOS siempre se obtendrá con el promedio de 5 porcentajes semanales.

%SDOIMPiS = Porcentaje que represente el saldo del crédito de su importe original a la fecha de cálculo.

AUTOiS = 1 Cuando se trate de un crédito tipo AUTO. 0 en cualquier otro caso.

PERiS = 1 Cuando se trate de un crédito tipo PERSONAL. 0 en cualquier otro caso.

OTRiS = 1 Cuando se trate de un crédito no comprendido en las categorías ABCD, AUTO y PERSONAL. 0 en cualquier otro caso.

1. II.

   Tratándose del cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento de la Cartera Crediticia de Consumo no revolvente, y cuyos periodos de facturación sean quincenales, deberá obtenerse:

2. a)

   Si ATR i Q > 6 o Días de Atraso ≥ 90, lo que se cumpla primero, entonces: PI iQ = 100 %

3. b)

   Si ATR i Q ≤ 6 entonces:

𝑃𝐼𝑖 𝑄= 1 1 + 𝑒−[−0.6585+0.3435𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑄+0.7770𝐼𝑁𝐷𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑄−4.2191%𝑃𝐴𝐺𝑂𝑖 𝑄+2.3194%𝑃𝑅𝑖 𝑄−0.5615𝐴𝑈𝑇𝑂𝑖 𝑄−0.0149𝑂𝑇𝑅𝑖 𝑄]

||

En donde:

PIiQ = Probabilidad de Incumplimiento quincenal para el i-ésimo crédito. ATR i Q = Número de atrasos quincenales observados a la fecha de cálculo de reservas, el cual se obtiene con la aplicación de la siguiente fórmula:

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑄𝑢𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = (𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝐷í𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑎 ⁄

Cuando este número resulte no entero, tomará el valor del entero inmediato superior.

INDATR i Q =

1 en caso de que el acreditado hubiera presentado un número de atrasos (ATRQ) mayor que 0 en cualquiera de los últimos 13 periodos de facturación quincenales a la fecha de cálculo. 0 en cualquier otro caso. %PAGO i Q = Promedio del porcentaje que representa el pago realizado respecto al monto exigible en los últimos 13 periodos de facturación quincenales a la fecha de cálculo. El promedio se debe obtener después de haber calculado el porcentaje que representa el pago realizado del monto exigible para cada uno de los 13 periodos de facturación quincenales a la fecha de cálculo de reservas. En caso de que a la fecha de cálculo de las reservas hubieran transcurrido menos de 13 periodos de facturación quincenales, el porcentaje de aquellos periodos de facturación quincenales faltantes para completar 13 será de 100 % para fines de cálculo de este promedio, de tal forma que la variable %PAGOQ siempre se obtendrá con el promedio de 13 porcentajes quincenales.

%PR i Q = Porcentaje que el plazo remanente represente del plazo total del crédito. En el caso de aquellos créditos que cumplan el plazo total y aun así mantengan algún adeudo con la Entidad de Fomento, esta variable tomará el valor de 100 %.

AUTO i Q =

1 Cuando se trate de un crédito tipo AUTO. 0 en cualquier otro caso. OTR i Q =

1 Cuando se trate de un crédito no comprendido en las categorías ABCD, AUTO y PERSONAL. 0 en cualquier otro caso.

1. III.

   Las Entidades de Fomento obtendrán la Probabilidad de Incumplimiento de la Cartera Crediticia de Consumo no revolvente, cuyos periodos de facturación sean mensuales o cuando se trate de créditos con una sola amortización al vencimiento, de la forma siguiente:

2. a)

   Si ATR i M >3 o Días de Atraso ≥ 90, lo que se cumpla primero, entonces: PI i M= 100 %

3. b)

   Si ATR i M ≤3 entonces:

𝑃𝐼𝑖 𝑀= 1 1 + 𝑒−[−0.5753+0.4056𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑀+0.7923𝑉𝐸𝐶𝐸𝑆𝑖 𝑀−4.1891%𝑃𝐴𝐺𝑂𝑖 𝑀+1.7709𝐴𝐵𝐶𝐷𝑖 𝑀+0.9962𝑃𝐸𝑅𝑖 𝑀+1.3956𝑂𝑇𝑅𝑖 𝑀]

En donde:

||

PIiM = Probabilidad de Incumplimiento mensual para el i-ésimo crédito.

ATR i M = Número de atrasos mensuales observados a la fecha de cálculo de reservas, el cual se obtiene con la aplicación de la siguiente fórmula:

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = (𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝐷í𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 ⁄

Cuando este número resulte no entero tomará el valor del entero inmediato superior.

VECES i M = Número de veces que el acreditado paga el valor original del bien o, en caso de no existir un bien financiado, número de veces que el acreditado paga el importe original del crédito. Este número será el cociente que resulte de dividir la suma de todos los pagos programados entre el valor original del bien.

En caso de que los pagos del crédito consideren algún componente variable se utilizará la mejor estimación de la Entidad de Fomento para determinar el valor de la suma de todos los pagos programados que deberá realizar el acreditado. El valor de dicha suma no podrá ser menor o igual al importe original del crédito.

%PAGO i M = Promedio del porcentaje que representa el pago realizado respecto al monto exigible en los últimos 4 periodos de facturación mensual a la fecha de cálculo. El promedio se debe obtener después de haber calculado el porcentaje que representa el pago realizado del monto exigible para cada uno de los 4 periodos de facturación mensual a la fecha de cálculo de reservas. En caso de que a la fecha de cálculo de las reservas hubieran transcurrido menos de 4 periodos de facturación mensual, el porcentaje de aquellos periodos de facturación mensual faltantes para completar 4 será de 100 % para fines de cálculo de este promedio, de tal forma que la variable %PAGOM siempre se obtendrá con el promedio de 4 porcentajes mensuales.

ABCD i M =

1 Cuando se trate de un crédito tipo ABCD. 0 en cualquier otro caso PER i M =

1 Cuando se trate de un crédito tipo PERSONAL. 0 en cualquier otro caso.

OTR i M =

1 Cuando se trate de un crédito no comprendido en las categorías de ABCD, AUTO y PERSONAL. 0 en cualquier otro caso.”