Artículo 99 Bis 1

(214) Artículo 99 Bis 1.- La Probabilidad de Incumplimiento de cada crédito de la Cartera Crediticia Hipotecaria de Vivienda se obtendrá conforme a lo siguiente:

1. (274)I.

   Para todos los créditos cuando ATRi > 3, o cuando el crédito se encuentre en etapa 3, entonces:

(274)

1. (274)II.

   Para créditos distintos a los señalados en las fracciones III y IV siguientes, cuando ATRi ≤ 3, entonces:

En donde:

Coeficiente Valor β0 -2.8353 β1 0.8184 β2 0.5115 β3 -1.5840 β4 0.4901 β5 -0.0386

Vari1 =

= número de atrasos del i-ésimo crédito observados a la fecha de cálculo de reservas. Vari2 =

= máximo número de atrasos del i-ésimo crédito ( ) presentados en los últimos 4 meses considerando el mes del cálculo. (274) Vari3 =

= promedio simple de los cocientes de Pago Realizado entre el Monto Exigible de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99 de las presentes disposiciones. Vari4 =

= es la razón en términos porcentuales del Saldo del Crédito i-ésimo Crédito ( ) respecto al Valor de la Vivienda que lo garantiza ( ):

Vari5 =

= meses transcurridos desde el último atraso igual o mayor a treinta días, en los últimos trece meses, incluyendo el mes en el que se realiza la calificación del crédito correspondiente. Para determinar dichos meses se deberán incluir todos los compromisos crediticios del acreditado registrados en las sociedades de información crediticia con instituciones 𝑃𝐼𝑖= 100 % 𝑃𝐼𝑖= 1 1 + 𝑒−𝑍𝑖 𝑍𝑖= 𝛽0 + ∑𝛽𝑗× 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑗 5 𝑗=1

𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑀𝐴𝑋𝐴𝑇𝑅𝑖 𝐴𝑇𝑅𝑖 %𝑉𝑃𝐴𝐺𝑂𝑖 𝐶𝐿𝑇𝑉𝑖 𝑆𝑖 𝑉𝑖 𝐶𝐿𝑇𝑉𝑖= 𝑆𝑖 𝑉𝑖

𝑀𝐸𝑆𝐸𝑆𝑖

bancarias, excluyendo los créditos de la Cartera de Crédito de Vivienda. Esta variable deberá estar expresada en números enteros y tomará el valor de 13 aun cuando un acreditado no hubiese registrado atrasos por más de trece meses.

(274) Cuando no exista información del acreditado en las sociedades de información crediticia autorizadas, para realizar el cálculo del indicador MESESi, las Instituciones asignarán el valor de 13 a dicha variable, cuando no se cuente con evidencia dentro de la Institución de que el acreditado cuenta con atrasos en alguno de los créditos con la propia Institución. En caso de que se cuente con evidencia de que el acreditado cuenta con atrasos en alguno de los créditos con la propia Institución, las Instituciones asignarán el valor de los meses transcurridos desde el último atraso igual o mayor a treinta días, en los últimos trece meses, considerando todos los créditos con la propia Institución, incluyendo el mes en el que se realiza la calificación del crédito correspondiente.

(214) Cuando las Instituciones no hubiesen consultado la totalidad de la información reportada en las sociedades de información crediticia, para realizar el cálculo del indicador , entonces: = 10, cuando la variable tome el valor de 0, y = 0 cuando la variable tome un valor superior o igual a 1.

1. (274)III.

   Tratándose de créditos destinados a la remodelación o mejoramiento de la vivienda, cuando ATRi ≤ 3, la PIi se obtendrá conforme a lo siguiente: (274)

(274) En donde:

(274) ATRi = número de atrasos observados a la fecha de cálculo de reservas, el cual se obtiene conforme lo establecido en el artículo 99 anterior.

VECESi = número de veces que el acreditado paga el Importe Original del Crédito. Este número será el cociente que resulte de dividir la suma de todos los pagos programados al momento de su originación, entre el Importe Original del Crédito.

En caso de que los pagos del crédito consideren algún componente variable se utilizará la mejor estimación de la Institución para determinar el valor de la suma de todos los pagos programados que deberá realizar el acreditado. El valor de dicha suma no podrá ser menor o igual al Importe Original del Crédito. %PAGOi = Promedio del Porcentaje que representa el Pago Realizado respecto al Monto Exigible, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99 de las presentes disposiciones.

(274) Para créditos en ROA, a las variables ATRi y %PAGOi se asignarán los valores de 0 y 100 %, respectivamente.

1. (214)IV.

   Tratándose de créditos originados y administrados por los Organismos de Fomento para la Vivienda cuyos derechos de cobro hayan sido cedidos parcialmente a las Instituciones:

𝑀𝐸𝑆𝐸𝑆𝑖 𝑀𝐸𝑆𝐸𝑆𝑖 𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑀𝐸𝑆𝐸𝑆𝑖 𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑃𝐼𝑖= 1 1 + 𝑒− −0.5753+0.4056𝐴𝑇𝑅𝑖+0.7923𝑉𝐸𝐶𝐸𝑆𝑖−4.1891%𝑃𝐴𝐺𝑂𝑖

1. (274)a)

   Cuando ATRi ≤ 3 y el régimen de cobro de crédito sea ROA, entonces:

En donde:

(274) = número de atrasos observados a la fecha de cálculo de reservas el cual se obtiene conforme lo establecido en el artículo 99 anterior.

(274) = Promedio del porcentaje que representa el Pago Realizado respecto del Monto Exigible, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99 de las presentes disposiciones.

%RETi = Promedio de las tres últimas tasas de retención de la empresa o entidad donde trabaja el acreditado a la fecha de calificación. Donde la tasa de retención laboral de la empresa o entidad es:

Para el caso del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en tanto no se cuente con la información necesaria para su determinación, esta variable tomará el valor de 0.75.

Para las variables y se asignarán los valores de 0 y 100 %, respectivamente.

1. (274)b)

   Cuando ATRi ≤ 3 y el régimen de cobro del crédito sea REA o PRO, entonces:

En donde: (274) = número de atrasos observados a la fecha de cálculo de reservas el cual se obtiene conforme lo establecido en el artículo 99 anterior. = máximo número de atrasos ( ) presentados en los últimos 7 Periodos de Facturación mensuales a la fecha de cálculo. (274) = Promedio del porcentaje que representa el Pago Realizado respecto del Monto Exigible, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99 de las presentes disposiciones. (214) Para el caso de los créditos PRO y tratándose de las variables y , estas adoptarán el último valor que hubieren registrado antes de entrar al régimen de prórroga; lo anterior, salvo que posteriormente se hubieren realizado pagos por parte del acreditado que disminuyan los atrasos observados con anterioridad a la entrada al citado régimen. Por su parte, la variable deberá asumir como cubiertos los pagos exigibles durante el periodo que el acreditado goce de la prórroga de que se trate.

(214) Para efectos de lo previsto en el presente artículo, las Instituciones pactarán con los Organismos de Fomento para la Vivienda, la forma y términos en que estos proporcionarán las variables a que se refiere la fracción III anterior y la PI que señala la fracción IV de este artículo. Tratándose de los créditos a que se refieren las fracciones III y IV del presente artículo, cuando no exista información para realizar el cálculo de las reservas preventivas del periodo de calificación de que se trate, debido a la frecuencia contractualmente pactada con la que el Organismo de Fomento para la Vivienda lleve a cabo la recaudación de los pagos del acreditado final y los entere a las Instituciones, estas podrán utilizar las cifras más recientes con que cuenten, siempre y cuando dicha información no exceda de 4 meses de antigüedad. En todo caso, las variables deberán volver a calcularse cuando la información faltante sea generada por los Organismos de Fomento de Vivienda.

𝑃𝐼𝑖= 1 1 + 𝑒− −1.4177+1.1383𝐴𝑇𝑅𝑖−0.888%𝑉𝑃𝐴𝐺𝑂𝑖−0.6634%𝑅𝐸𝑇𝑖 𝐴𝑇𝑅𝑖 %𝑉𝑃𝐴𝐺𝑂𝑖 %𝑅𝑒𝑡𝑖= 𝑁𝑢𝑚 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 𝑁𝑢𝑚 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡

𝐴𝑇𝑅𝑖 %𝑉𝑃𝐴𝐺𝑂𝑖 𝑃𝐼𝑖= 1 1 + 𝑒− −2.6111+0.869𝐴𝑇𝑅𝑖+0.3062𝑀𝐴𝑋𝐴𝑇𝑅_7𝑀𝑖−0.3739%𝑉𝑃𝐴𝐺𝑂𝑖 𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑀𝐴𝑋𝐴𝑇𝑅_7𝑀𝑖 𝐴𝑇𝑅𝑖 %𝑉𝑃𝐴𝐺𝑂𝑖 𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑀𝐴𝑋𝐴𝑇𝑅_7𝑀𝑖 %𝑉𝑃𝐴𝐺𝑂𝑖

(214) Asimismo, para el cálculo de las reservas preventivas correspondientes a los créditos mencionados en el párrafo anterior, las Instituciones podrán asignar a las variables ATRi y %PAGOi los valores de 0 y 100 %, respectivamente, en caso de tratarse de créditos referidos a la fracción III de este artículo, así como asignar a las variables ATRi, %VPAGOi y %RETi valores de 0, y 100 y 75 %, respectivamente, tratándose de créditos referidos en la fracción IV de este artículo, hasta por 4 meses, cuando se trate de créditos de nueva originación o bien, si el acreditado inició una nueva relación laboral por la que tenga un nuevo patrón. Una vez transcurrido el citado plazo, las Instituciones deberán utilizar los valores efectivamente observados para el cálculo de las variables de acuerdo a lo señalado en las fracciones III y IV anteriores, que le proporcionen los Organismos de Fomento para la Vivienda.

(214) Habiendo transcurrido los plazos de 4 meses a que se refieren los dos párrafos anteriores sin que los Organismos de Fomento para la Vivienda proporcionen información a las Instituciones, estas asignarán un valor de PI equivalente a la última PI que haya sido proporcionada o calculada, según corresponda, conforme a los dos párrafos anteriores más un 10 % por cada mes transcurrido. En ningún caso la PI resultante podrá ser mayor al 100 %.