Artículo 91 Bis 1

(214) Artículo 91 Bis 1.- La Probabilidad de Incumplimiento de los créditos clasificados como “B, A, N, P u O” conforme al Artículo 91 Bis de las presentes disposiciones, se determinará de acuerdo con las fracciones I a V siguientes, según corresponda:

1. (214)I.

   La Probabilidad de Incumplimiento de los créditos de la Cartera Crediticia de Consumo no Revolvente clasificados como “B” deberá obtenerse conforme a lo siguiente:

2. (274)a)

   Si > 3 o cuando el crédito se encuentre en etapa 3 :

(274) = 100 %

1. b)

   Si ≤ 3 entonces:

En donde:

Coeficiente Valor β0B -2.5456 β1B 2.2337 β2B 1.0526 β3B 0.4361 β4B 0.0780 β5B -0.5141 β6B -0.0152 β7B -0.0672

Var i1 B =

= número de atrasos del i-ésimo crédito observados a la fecha de calificación, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 91 de estas disposiciones. Var i2 B = %SDOIMP i B = Porcentaje que representa el Saldo del Crédito del i-ésimo crédito a la fecha de calificación respecto al Importe Original del Crédito. Var i3 B = ALTOi B = 1 Si el Monto a Pagar a la Institución es mayor a $634 y VECESiB es mayor a 2. 𝐴𝑇𝑅𝑖 𝐵 𝑃𝐼𝑖 𝐵 𝐴𝑇𝑅𝑖 𝐵 𝑃𝐼𝑖 𝐵= 1 1 + 𝑒−𝑍𝑖 𝐵 𝑍𝑖 𝐵= 𝛽0 𝐵+ ∑𝛽𝑗 𝐵× 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑗 𝐵 7 𝑗=1

𝐴𝑇𝑅𝑖 𝐵

0 En cualquier otro caso. La variable VECESiB se calcula como el Monto a Pagar Reportado a las sociedades de información crediticia dividido entre el Monto a Pagar a la Institución conforme a lo definido en el Artículo 91 de las presentes disposiciones. Var i4 B = MEDIO i B = 1 Si el Monto a Pagar a la Institución es mayor a $634 y VECESiB es menor o igual a 2. 0 En cualquier otro caso. La variable VECESiB se calcula como el Monto a Pagar Reportado en las sociedades de información crediticia dividido entre el Monto a Pagar a la Institución conforme a lo señalado en el Artículo 91 de las presentes disposiciones. Var i5 B = BAJOi B = 1 Si el Monto a Pagar a la Institución es menor o igual a $634. 0 En cualquier otro caso. Var i6 B = ANT i B = Antigüedad del Acreditado en la Institución de que se trate expresada en meses. Var i7 B = MESES i B = Meses transcurridos desde el último atraso mayor a un día en los últimos trece meses, incluyendo el mes en el que se realiza la calificación del crédito correspondiente. Para determinar dichos meses, se deberán considerar todos los compromisos crediticios del acreditado registrados en la totalidad de las sociedades de información crediticia. En caso de que existan más de trece meses transcurridos desde el último atraso esta variable tomará el valor de trece.

(274) Cuando no exista información del acreditado en las sociedades de información crediticia autorizadas y no se cuente con evidencia dentro de la Institución de que el acreditado cuenta con atrasos en alguno de los créditos otorgados por la propia Institución, para realizar el cálculo de la variable MESESi B las Instituciones asignarán el valor de 13. En caso de que se cuente con evidencia de que el acreditado cuenta con atrasos en alguno de los créditos otorgados por la propia Institución, las Instituciones asignarán a la variable MESESiB el valor de los meses transcurridos desde el último atraso mayor a 1 día, en los últimos trece meses, considerando todos los créditos otorgados por la propia Institución, incluyendo el mes en el que se realiza la calificación del crédito correspondiente. Para las variables ALTOi B, MEDIOi B y BAJOi B, asignarán los valores 0; 1 y 0, respectivamente, cuando el Monto a Pagar a la Institución sea superior a $634.00 (seiscientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) y de 0; 0 y 1, cuando el Monto a Pagar sea inferior o igual a $634.00 (seiscientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional).

(214) Por otro lado, cuando las Instituciones no hubiesen consultado la totalidad de la información reportada en las sociedades de información crediticia para realizar el cálculo de las variables MESES i B, ALTOi B, MEDIOi B y BAJOi B, las Instituciones deberán asignar valores a dichas variables, conforme a lo siguiente:

MESES i B = 10, cuando la variable tome el valor de 0.

MESES i B = 0, cuando la variable tome un valor superior o igual a 1.

Asimismo, las variables ALTOi B, MEDIOi B y BAJOi B tomarán los valores 1; 0 y 0, respectivamente.

1. (214)II.

   La Probabilidad de Incumplimiento de los créditos de la Cartera Crediticia de Consumo no Revolvente clasificados como “A” deberá obtenerse conforme a lo siguiente:

𝐴𝑇𝑅𝑖 𝐵 𝐴𝑇𝑅𝑖 𝐵

1. (274)a)

   Si > 3 o cuando el crédito se encuentre en etapa 3:

(274) 𝑃𝐼𝑖 𝐴= 100%

1. b)

   Si ≤ 3 entonces:

En donde:

Coeficiente Valor β0A -2.0471 β1A 1.0837 β2A -0.7863 β3A 0.5473 β4A 0.0587 β5A -0.6060 β6A -0.1559

Var i1 A =

=

número de Atrasos del i-ésimo crédito observado en la fecha de calificación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 91 de las presentes disposiciones. (274) Var i2 A = %PAGOiA = Promedio simple de los cocientes de Pago Realizado entre el Monto Exigible de acuerdo a lo establecido en el Artículo 91 de las presentes disposiciones. Var i3 A = ALTOiA = 1 Si el Endeudamiento del acreditado es mayor a 0.65 y la Antigüedad del Acreditado con Instituciones es igual o menor a 54 meses. 0 En cualquier otro caso. Var i4 A = MEDIOiA = 1 Si el Endeudamiento del acreditado es menor o igual a 0.65 y la Antigüedad del Acreditado con Instituciones es igual o menor a 54 meses, o si el Endeudamiento del acreditado es mayor a 0.65 y la Antigüedad del Acreditado con Instituciones es mayor a 54 meses. 0 En cualquier otro caso. Var i5 A = BAJOiA = 1 Si el Endeudamiento del acreditado es menor o igual a 0.65 y la Antigüedad del Acreditado con Instituciones mayor a 54 meses. 0 En cualquier otro caso. Var i6 A = MESESiA = Meses transcurridos desde el último atraso, mayor a un día en los últimos trece meses, incluyendo el mes en el que se realiza la calificación del crédito correspondiente. 𝐴𝑇𝑅𝑖 𝐴 𝐴𝑇𝑅𝑖 𝐴 𝑃𝐼𝑖 𝐴= 1 1 + 𝑒−𝑍𝑖 𝐴 𝑍𝑖 𝐴= 𝛽0 𝐴+ ∑𝛽𝑗 𝐴× 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑗 𝐴 6 𝑗=1

𝐴𝑇𝑅𝑖 𝐴

Para determinar dichos meses, se deberá incluir todos los compromisos crediticios del acreditado registrados en las sociedades de información crediticia considerando solo acreedores pertenecientes al sector bancario. En caso de que existan más de trece meses transcurridos desde el último atraso esta variable tomará el valor de trece. (274) Cuando no exista información del acreditado en las sociedades de información crediticia autorizadas, las Instituciones para realizar el cálculo de las variables ALTOiA, MEDIOiA y BAJOiA, asignarán los valores de 0; 1 y 0, respectivamente para dichas variables, y el valor de 13 a la variable MESESiA siempre y cuando no se cuente con evidencia dentro de la Institución de que el acreditado tiene atrasos en alguno de los créditos la propia Institución. En caso de que se cuente con evidencia de que el acreditado cuenta con atrasos en alguno de los créditos la propia Institución, las Instituciones asignarán a la variable MESESiA el valor de los meses transcurridos desde el último atraso mayor a 1 día, en los últimos trece meses, considerando todos los créditos la propia Institución, incluyendo el mes en el que se realiza la calificación del crédito correspondiente.

(214) Por otro lado, cuando las Instituciones no hubiesen consultado la totalidad de la información reportada en dichas sociedades de información crediticia, para realizar el cálculo de las variables MESESiA, ALTOi A, MEDIOiA y BAJOi A, las Instituciones deberán asignar valores a dichas variables, conforme a lo siguiente:

MESESiA = 10, cuando la variable ATRiA tome el valor de 0.

MESESiA = 0, cuando la variable ATRiA tome un valor superior o igual a 1.

Asimismo, las variables ALTOi A, MEDIOi A y BAJOi A tomarán los valores 1; 0 y 0, respectivamente.

1. (214)III.

   La Probabilidad de Incumplimiento de los créditos de la Cartera Crediticia de Consumo no Revolvente clasificados como “N”, deberá obtenerse conforme a lo siguiente:

2. (274)a)

   Si > 3 o cuando el crédito se encuentre en etapa 3 entonces:

(274) = 100 %

1. b)

   Si ≤ 3 entonces:

En donde:

Coeficiente Valor β0N -2.4285 β1N 1.4298 β2N 0.4428 β3N 0.0616 𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑁 𝑃𝐼𝑖 𝑁 𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑁 𝑃𝐼𝑖 𝑁= 1 1 + 𝑒−𝑍𝑖 𝑁 𝑍𝑖 𝑁= 𝛽0 𝑁+ ∑𝛽𝑗 𝑁× 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑗 𝑁 5 𝑗=1

β4N -0.5044 β5N -0.0470

Var i1 N = MAXATRiN = Máximo Número de Atrasos (ATRiN) presentado en los últimos 4 meses considerando el mes del cálculo. = Número de Atrasos del i-ésimo crédito observados a la fecha de cálculo de reservas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 91 de las disposiciones. Var i2 N = ALTOiN = 1 Si Endeudamiento mayor a 0.40 y Antigüedad del Acreditado en la Institución menor o igual a 29 meses. 0 En cualquier otro caso. Var i3 N = MEDIOiN = 1 En cualquiera de los siguientes casos: Si Endeudamiento menor o igual a 0.40 y Antigüedad del Acreditado en la Institución menor o igual a 29 meses, o Si Endeudamiento mayor a 0.40 y Antigüedad del Acreditado en la Institución mayor a 29 meses. 0 En cualquier otro caso. Var i4 N = BAJOiN = 1 Si Endeudamiento menor o igual a 0.40 y Antigüedad del Acreditado en la Institución mayor a 29 meses. 0 En cualquier otro caso Var i5 N = MESESiN = Meses transcurridos desde el último atraso mayor a un día en los últimos trece meses, incluyendo el mes en el que se realiza la calificación del crédito correspondiente. Para determinar dichos meses, se deberá considerar todos los compromisos crediticios del acreditado en las sociedades de información crediticia considerando solo acreedores pertenecientes al sector bancario. En caso de que existan más de trece meses transcurridos desde el último atraso esta variable tomará el valor de trece.

(274) Cuando no exista información del acreditado en las sociedades de información crediticia autorizadas, las Instituciones para realizar el cálculo de las variables ALTOiN, MEDIOiN y BAJOiN, asignarán los valores de 0; 1 y 0, respectivamente para dichas variables, y el valor de 13 a la variable MESESiN siempre y cuando no se cuente con evidencia dentro de la Institución de que el acreditado tiene atrasos en alguno de los créditos con la propia Institución. En caso de que se cuente con evidencia de que el acreditado cuenta con atrasos en alguno de los créditos con la propia Institución, las Instituciones asignarán a la variable MESESiN el valor de los meses transcurridos desde el último atraso mayor a 1 día, en los últimos trece meses, considerando todos los créditos con la propia Institución, incluyendo el mes en el que se realiza la calificación del crédito correspondiente.

(214) Por otro lado, cuando las Instituciones no hubiesen consultado la totalidad de la información reportada en las sociedades de información crediticia para realizar el cálculo de las variables MESESiN, ALTOiN, MEDIOiN y BAJOi N, las Instituciones deberán asignar valores a dichas variables, conforme a lo siguiente:

MESESiN = 10, cuando la variable ATRiN tome el valor de 0.

MESESiN = 0, cuando la variable ATRiN tome un valor superior o igual a 1.

𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑁

(274) Cuando los créditos clasificados como nómina (“N”) de conformidad al primer párrafo de la definición contenida en la fracción II del Artículo 91 de estas disposiciones, pero que posteriormente ya no cumplan con los supuestos señalados en dicho párrafo, se deberán de continuar clasificando como créditos de nómina (“N”) y las variables ALTOiN, MEDIOiN y BAJOiN deberán tomar los valores 1, 0 (cero) y 0 (cero), respectivamente.

1. (214)IV.

   La Probabilidad de Incumplimiento de los créditos de la Cartera Crediticia de Consumo no Revolvente clasificados como “P”, deberá obtenerse conforme a lo siguiente:

2. (274)a)

   Si > 3 o cuando el crédito se encuentre etapa 3, entonces:

(274) = 100 %

1. b)

   Si ≤ 3 entonces:

En donde:

Coeficiente Valor β0P -1.2924 β1P 0.8074 β2P -1.1984 β3P 0.3155 β4P -0.8247 β5P 0.4404 β6P 0.0405 β7P -0.4809 β8P -0.0540

Var i1 P =

= número de Atrasos del i-ésimo crédito observados en la fecha de calificación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 91 de estas disposiciones. Var i2 P = DELi P = 1 Si se cuenta con un esquema de cobranza delegada en el cual el cobro del crédito sea realizado con cargo o descuento directo al salario de los acreditados a través de su empleador y siempre que exista un contrato entre la Institución y dicho empleador en el cual este último se obligue a:

1. a)

   Retener los recursos necesarios para cubrir el pago del crédito correspondiente con cargo 𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑃 𝑃𝐼𝑖 𝑃 𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑃 𝑃𝐼𝑖 𝑃= 1 1 + 𝑒−𝑍𝑖 𝑃 𝑍𝑖 𝑃= 𝛽0 𝑃+ ∑𝛽𝑗 𝑃× 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑗 𝑃 8 𝑗=1

𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑃

o descuento directo al salario de los acreditados.

1. b)

   Enterar dichos recursos a la Institución acreditante de conformidad con los términos del crédito correspondiente, y

2. c)

   Proporcionar a la Institución la información necesaria para el cálculo de reservas, previendo que la Institución de que se trate pueda ejercer las acciones legales correspondientes en caso de incumplimiento de las referidas obligaciones. 0 En cualquier otro caso. Var i3 P = MAXATRi P = Máximo Número de Atrasos (ATRiP) (presentado en los últimos 4 meses considerando el mes del cálculo. Donde ATRiP es el número de Atrasos del i-ésimo crédito observado a la fecha de cálculo de reservas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 91 de estas disposiciones. (274) Var i4 P = %PAGOi P = Promedio simple de los cocientes de Pago Realizado entre el Monto Exigible de acuerdo a lo establecido en el Artículo 91 de las presentes disposiciones. Var i5 P = ALTOi P = 1 Si %MTOSDOiP es mayor a 0.085 y Antigüedad del Acreditado es menor o igual a 28 meses. 0 En cualquier otro caso. Var i6 P = MEDIOi P = 1 En cualquiera de los siguientes casos: Si %MTOSDOiP es mayor a 0.085 y Antigüedad del Acreditado en la Institución es mayor a 28 meses, o Si %MTOSDOiP es menor o igual a 0.085 y Antigüedad del Acreditado en la Institución es menor o igual a 28 meses. 0 En cualquier otro caso. Var i7 P = BAJOi P = 1 Si %MTOSDOiP menor o igual a 0.085 y Antigüedad del Acreditado en la Institución mayor a 28 meses. 0 En cualquier otro caso.

El %MTOSDOiP se calcula como el cociente del Monto a Pagar Reportado en las sociedades de información crediticia entre el Saldo Reportado en las sociedades de información crediticia, ambos de conformidad con el Artículo 91 Bis de las presentes disposiciones. Var i8 P = MESESi P = Meses transcurridos desde el último atraso mayor a un día en los últimos trece meses, incluyendo el mes en el que se realiza la calificación del crédito correspondiente. Para determinar dichos meses, se deberá considerar todos los compromisos crediticios del

acreditado registrados en las sociedades de información crediticia. En caso de que existan más de trece meses transcurridos desde el último atraso esta variable tomará el valor de trece. (274) Cuando no exista información del acreditado en las sociedades de información crediticia autorizadas, las Instituciones para realizar el cálculo de las variables ALTOiP, MEDIOiP y BAJOiP, asignarán los valores de 0; 1 y 0, respectivamente para dichas variables, y el valor de 13 a la variable MESESiP siempre y cuando no se cuente con evidencia dentro de la Institución de que el acreditado tiene atrasos en alguno de los créditos con la propia Institución. En caso de que se cuente con evidencia de que el acreditado cuenta con atrasos en alguno de los créditos con la propia Institución, las Instituciones asignarán a la variable MESESiP el valor de los meses transcurridos desde el último atraso mayor a 1 día, en los últimos trece meses, considerando todos los créditos con la propia Institución, incluyendo el mes en el que se realiza la calificación del crédito correspondiente.

(214) Por otro lado, cuando las Instituciones no hubiesen consultado la totalidad de la información reportada en las sociedades de información crediticia para realizar el cálculo de las variables MESESi P, ALTOiP, MEDIOiP y BAJOiP, las Instituciones deberán asignar valores a dichas variables, conforme a lo siguiente:

MESESi P = 10, cuando la variable ATRiP tome el valor de 0.

MESESi P = 0 cuando la variable ATRiP tome un valor superior o igual a 1.

Asimismo, las variables ALTOiP, MEDIOi P y BAJOiP tomarán los valores 1; 0 y 0, respectivamente.

1. (214)V.

   La Probabilidad de Incumplimiento de los créditos de la Cartera Crediticia de Consumo no Revolvente clasificados como “O” deberá de obtenerse conforme a lo siguiente:

2. (274)a)

   Cuando > 3 o el crédito se encuentre en etapa 3, entonces:

(274) = 100 %

1. b)

   Si ≤ 3 entonces:

En donde:

Coeficiente Valor β0O -1.6044 β1O 1.1518 β2O 1.1215 β3O -1.8447 β4O 1.1554 β5O -0.0689

𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑂 𝑃𝐼𝑖 𝑂 𝐴𝑇𝑅𝑖 𝑂 𝑃𝐼𝑖 𝑂= 1 1 + 𝑒−𝑍𝑖 𝑂 𝑍𝑖 𝑂= 𝛽0 𝑂+ ∑𝛽𝑗 𝑂× 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑗 𝑂 5 𝑗=1

Var i1 O =

= Número de Atrasos del i-ésimo crédito observados a la fecha de calificación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 91 de las presentes disposiciones. Var i2 O = %SDOIMP i O = Porcentaje que representa el Saldo del Crédito del i-ésimo crédito a la fecha de calificación respecto del Importe Original del Crédito. (274) Var i3 O %PAGOS i O = Promedio simple de los cocientes de Pago Realizado entre el Monto Exigible de acuerdo con lo establecido en el Artículo 91 de las presentes disposiciones. Var i4 O = VECESi O = Cociente del Monto a Pagar Reportado en las sociedades de información crediticia entre el Saldo Reportado en las sociedades de información crediticia a la fecha de calificación, de conformidad con el Artículo 91 de las presentes disposiciones. Var i5 O = MESES i O = Meses transcurridos desde el último atraso mayor a un día en los últimos trece meses, incluyendo el mes en el que se realiza la calificación del crédito correspondiente. Para determinar dichos meses, se deberá considerar todos los compromisos crediticios del acreditado registrados en las sociedades de información crediticia. En caso de que existan más de trece meses transcurridos desde el último atraso esta variable tomará el valor de trece. (274) Cuando no exista información del acreditado en las sociedades de información crediticia autorizadas, las Instituciones para realizar el cálculo de las variable VECESiO asignarán el valor de 0.5 a dicha variable y el valor de 13 a la variable MESESi O cuando no se cuente con evidencia dentro de la Institución que el acreditado cuenta con atrasos en alguno de los créditos con por la propia Institución. En caso de que se cuente con evidencia de que el acreditado cuenta con atrasos en alguno de los créditos con la propia Institución, las Instituciones asignarán a la variable MESESiO el valor de los meses transcurridos desde el último atraso mayor a 1 día, en los últimos trece meses, considerando todos los créditos con la propia Institución, incluyendo el mes en el que se realiza la calificación del crédito correspondiente.

(214) Por otro lado, cuando las Instituciones no hubiesen consultado la totalidad de la información reportada en las sociedades de información crediticia para realizar el cálculo de las variables MESES i O y VECESiO, las Instituciones deberán asignar valores a dichas variables, conforme a lo siguiente:

MESES i O = 10, cuando la variable ATRio tome el valor de 0.

MESES i O = 0 cuando la variable ATRio tome un valor superior o igual a 1.

Asimismo, la variable VECESiO tomará el valor de 0.8.