Artículo 2 Bis 92

(274) Artículo 2 Bis 92.- Tratándose de Instituciones autorizadas para utilizar un Modelo basado en calificaciones internas, el monto de Pérdidas Esperadas Totales, se determinará como la suma de las Pérdidas Esperadas para cada una de las posiciones individuales sujetas a riesgo de crédito, calculadas como la multiplicación de los tres elementos siguientes: i) Probabilidad de Incumplimiento; ii) Severidad de la Pérdida en caso de Incumplimiento, y; iii) Exposición al Incumplimiento.

(274) Para tales efectos, las Instituciones deberán apegarse a los lineamientos siguientes:

1. (274)I.

   Para aquellas Instituciones autorizadas para utilizar un Modelo basado en calificaciones internas con enfoque básico, deberán utilizar sus propias estimaciones de Probabilidad de Incumplimiento, así como los parámetros supervisores para la Severidad de la Pérdida y la Exposición al Incumplimiento establecidos en los Artículos 2 Bis 73, fracción I, y 2 Bis 79 de estas disposiciones.

2. (274)II.

   En el caso de Modelos basado en calificaciones internas con enfoques avanzados, la Probabilidad de Incumplimiento, la Severidad de la Pérdida en caso de Incumplimiento y la Exposición al Incumplimiento deberán ser determinadas por las propias Instituciones, de conformidad con lo señalado en los Artículos 2 Bis 73, fracción II, 2 Bis 79, 2 Bis 88 y 2 Bis 90 de las presentes disposiciones.

3. (274)III.

   Tratándose de posiciones en situación de incumplimiento, la Probabilidad de Incumplimiento se establecerá en 100 por ciento, y la Severidad de la Pérdida en caso de Incumplimiento deberá ser determinada de conformidad con lo establecido en las fracciones I y II anteriores según corresponda.