Artículo 127

Artículo 127.- El comité de riesgos, para el desarrollo de su objeto, desempeñará las funciones siguientes:

1. I.

   Proponer para aprobación del consejo de administración:

2. a)

   Los objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de riesgos, así como las eventuales modificaciones que se realicen a los mismos.

3. b)

   Los límites globales y, en su caso, específicos para exposición a los distintos tipos de riesgo considerando el riesgo consolidado, desglosados por unidad de negocio o factor de riesgo, causa u origen de éstos, tomando en cuenta, según corresponda, lo establecido en los artículos 135 a 141 de estas disposiciones.

4. c)

   Los mecanismos para la implementación de acciones correctivas.

5. d)

   Los casos o circunstancias especiales en los cuales se puedan exceder tanto los límites globales como los específicos

6. II.

   Aprobar:

7. a)

   Los límites específicos para riesgos discrecionales, cuando tuviere facultades delegadas del consejo de administración para ello, así como los niveles de tolerancia tratándose de riesgos no discrecionales.

8. b)

   La metodología y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgo a que se encuentra expuesta la casa de bolsa, así como sus eventuales modificaciones.

9. c)

   Los modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar a cabo la valuación, medición y el control de los riesgos que proponga la unidad para la administración integral de riesgos, mismos que deberán ser acordes con la tecnología de la casa de bolsa.

10. d)

    Las metodologías para la identificación, valuación, medición y control de los riesgos de las nuevas operaciones, productos y servicios que la casa de bolsa pretenda ofrecer al mercado.

11. e)

    Las acciones correctivas propuestas por la unidad para la administración integral de riesgos.

12. f)

    La evaluación de los aspectos de la administración integral de riesgos a que se refiere el artículo 133 de las presentes disposiciones para su presentación al consejo de administración y a la Comisión.

13. g)

    Los manuales para la administración integral de riesgos, de acuerdo con los objetivos, lineamientos y políticas establecidas por el consejo de administración, a que se refiere el artículo 134 siguiente.

14. h)

    El informe a que se refiere el artículo 133 de las presentes disposiciones.

15. III.

    Designar y remover al responsable de la unidad para la administración integral de riesgos.

16. IV.

    La designación o remoción respectiva, deberá ratificarse por el consejo de administración de la casa de bolsa.

17. V.

    Informar al consejo de administración, cuando menos trimestralmente, sobre la exposición al riesgo asumida por la casa de bolsa y los efectos negativos que se podrían producir en el funcionamiento de la misma, así como sobre la inobservancia de los límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo establecidos.

18. VI.

    Informar al consejo de administración sobre las acciones correctivas implementadas, conforme a lo previsto en la fracción II, inciso e) de este artículo.

19. VII.

    Asegurar, en todo momento, el conocimiento por parte de todo el personal involucrado en la toma de riesgos, de los límites globales y específicos para riesgos discrecionales, así como los niveles de tolerancia tratándose de riesgos no discrecionales.

20. (73)VIII.

    Informar al consejo de administración, cuando menos una vez al año, sobre el resultado de las pruebas de funcionamiento del plan de continuidad de negocio.

21. (73)IX.

    Aprobar las metodologías para la estimación de los impactos cuantitativos y cualitativos de las contingencias operativas a que hace referencia la fracción XI del artículo 130 de estas disposiciones.

El comité de riesgos revisará cuando menos una vez al año, lo señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción II del presente artículo.